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Geschäftsbericht 2014

In der nachfolgenden Tabelle sind die nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Derivatgeschäfte (Nichthandelsbestand), die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelt waren, zusammengefasst. (§ 36 RechKredV bzw. § 285 Nr. 19 HGB). Neben der Gliederung nach Produktgruppen wird die Fälligkeitsstruktur auf Basis der Nominalbeträge angegeben. Volumen im Derivategeschäft (Angaben in TEUR) Nominalbetrag Restlaufzeit beizulegender Zeitwert <= 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre Summe Zinsbezogene Geschäfte OTC Produkte - Zins-Swap (gleiche Währung) 15.000 75.000 40.000 130.000 -10.685 Währungsbezogene Geschäfte OTC Produkte - Devisentermingeschäfte 1.917 0 0 1.917 0 Aktien-/Indexbezogene Geschäfte börsengehandelte Produkte - Aktien-/Index-Optionen 9.260 0 0 9.260 0 Die beizulegenden Zeitwerte wurden wie folgt ermittelt: Die Werte der Zinsswaps werden anhand der aktuellen Zinsstrukturkurve am Bilanzstichtag nach der Barwertmethode ermittelt. Hierbei werden die Zahlungsströme (Cashflows) mit dem risiko- und laufzeitadäquaten Marktzins diskontiert. Bei den Devisentermingeschäften sind die beizulegenden Zeitwerte in Höhe der mit den am Bilanzstichtag gültigen Terminkursen umge- rechneten Fremdwährungsbeträgen angegeben. Es handelt sich ausschließlich um geschlossene Positionen; insoweit gleichen sich die beizulegenden Zeitwerte weitestgehend aus. Von den Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten sind durch Übertragung von Vermögensgegenständen gesichert: Passivposten Gesamtbetrag der als Sicherheit übertra- genen Vermögenswerte in EUR Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (P 1) 197.790.557 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (P 2) 155.000 E. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Provisionserträge aus für Dritte erbrachte Dienstleistungen, insbesondere für die Vermögensverwaltung und die Wertpapierbera- tung, nehmen in der Ertragsrechnung einen festen Bestandteil ein. 16 - Zins-Swap (gleiche Währung) 15.00075.00040.000130.000 -10.685 - Devisentermingeschäfte 1.917001.9170 - Aktien-/Index-Optionen 9.260009.2600

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